Lição 08 · 8 min de leitura
Frameworks de estratégia que sobrevivem às regras de avaliação
Você não precisa de uma estratégia secreta; precisa de uma estrutura que sobreviva às regras. As avaliações premiam estratégias com taxa de acerto moderada, bom payoff risco-retorno e poucas operações por dia. Esta lição mapeia os três frameworks que se encaixam nessas restrições.
Framework 1 — rompimento da abertura de Londres/NY
Marque a máxima e a mínima da primeira hora da sessão de Londres ou Nova York. Entre num rompimento limpo com stop do outro lado do range e alvo de 1,5–2R. Uma operação por sessão, no máximo duas. O edge é a volatilidade da abertura; a disciplina é pular os dias de range largo demais.
Por que sobrevive às avaliações: poucas operações (amigável à psicologia), stop fixo (dimensionamento trivial) e alvos de 1,5–2R que alcançam a meta de 8–10% em 12–20 sessões sem nunca ameaçar o drawdown.
| Atributo | Valor | Encaixe nas avaliações |
|---|---|---|
| Trades/dia | 1–2 | Baixo — amigável à psicologia |
| Taxa de acerto | 40–50% | Suficiente com 1,5–2R |
| Tipo de stop | Além da borda do range | Fixo — tamanho exato |
| Fraqueza | Dias de range largo | A regra de pular resolve |
Framework 2 — continuação com pullback e EMAs
Opere apenas na direção das EMAs de 50 e 200 no gráfico de 15 minutos. Entre no primeiro pullback à EMA de 20 com candle de confirmação, stop abaixo do swing do pullback, alvo na máxima/mínima anterior (tipicamente 1,5–2R). Duas operações por dia no máximo.
Por que sobrevive: opera a favor do fluxo dominante em vez de contra ele, e a entrada é mecânica o suficiente para virar checklist. A fraqueza são os dias laterais — o filtro de 'só depois de uma perna de tendência clara' é o que salva a conta.
- Direção: alinhamento das EMAs 50/200 no 15m
- Entrada: primeiro pullback à EMA 20 + confirmação
- Stop: além do swing do pullback (fixo antes de entrar)
- Filtro: pule se os últimos 3 candles se sobrepõem muito (chop)
Framework 3 — reversão nos extremos do range (futuros)
As sessões de futuros abrem com extremos que revertem. Quando o preço empurra além do value area do dia anterior e o RSI mostra divergência, opere a favor da volta ao value area com stop além do extremo e alvo de 1R–1,5R. É o pão-de-cada-dia da Topstep/Apex em sessões de dois lados.
Por que sobrevive: taxa de acerto alta (60–70%) com alvos pequenos protege o drawdown trailing — você realiza pequenos lucros que mantêm o piso longe do seu equity. A fraqueza são os dias de tendência: a regra é uma tentativa só e flat pelo dia.
- Contexto: preço fora do value area do dia anterior + divergência no RSI
- Alvo: 1–1,5R de volta ao value area
- Uma tentativa no máximo — dias de tendência matam esse framework
- Combina com trailing fim de dia: realize pouco e fique seguro
Pontos-chave
- Escolha estrutura em vez de previsão: poucos trades, stops fixos, alvos 1,5–2R
- Rompimento da abertura — baixa frequência, amigável às avaliações
- Pullback com EMAs — opera com o fluxo, precisa de filtro de chop
- Reversão de range em futuros — alta taxa de acerto protege o trailing
Perguntas frequentes
Posso usar minha própria estratégia?
Sim — teste contra três filtros: ≤3 trades/dia, stop de distância fixa e histórico demo de 30 dias com o mesmo tamanho que usará na avaliação. Se passa nos três, é segura para avaliações.
Qual timeframe funciona melhor?
15 minutos a 1 hora para esses frameworks. Timeframes menores multiplicam a frequência (risco psicológico) e os maiores desaceleram o ritmo abaixo do prazo do alvo.
Devo adicionar indicadores?
Cada indicador precisa se justificar no histórico demo de 30 dias. A maioria das contas morre de troca de estratégia, não de falta de indicador — não adicione nada no meio da avaliação.